Die Studie „Momentum Spillover from Stocks to Corporate Bonds“ [1] von Daniel Haesen, Patrick Houweling und Jeroen van Zundert (Robeco Investment Research) untersucht einen interessanten Effekt: Die Outperformance der Anleihen von Unternehmen, die zuvor eine Outperformance am Aktienmarkt zeigten. Diesen Spillover-Effekt, der bereits in einer früheren Studie für Investment Grade Bonds gezeigt wurde, weisen die …
