In diesem Paper wird untersucht, ob und wie Echtzeit-Sentiment-Daten von StockTwits und Twitter mit der Liquidität am Aktienmarkt wechselwirken. Dabei stellt sich heraus, dass letztere durch die Stimmung der Marktteilnehmer beeinflusst wird. Extreme Sentiment-Level gehen demnach mit erhöhter Nachfrage und reduziertem Angebot an Liquidität einher, insbesondere bei stark bärischer Stimmung. Kurzfristige Trader können davon profitieren, …